- регулирование риска и ликвидности банковских операций. Государственный контроль за риском во всем мире усилился в последние два десятилетия. Характерно, что риск банковской деятельности определяется не через оценку финансового положения должников, а путем соотношения выданных кредитов с суммой собственных резервов.
Одной из центральных задач управления коммерческим банком является поддержание оптимального соотношения между ликвидностью банка и его прибыльностью, доходностью его операций. Напомним, что под ликвидностью понимается способность банка своевременно погасить свои финансовые обязательства за счет имеющихся у него наличных денежных средств, продажи активов или мобилизации ресурсов из других источников (покупки на рынке и г. д.). Банк должен постоянно обеспечивать определенный уровень ликвидности, чтобы не ставить под сомнение свою платежеспособность.
Требования ликвидности вступают в определенное противоречие с целевой функцией максимизации дохода на единицу активов. Чем выше ликвидность активов, хранящихся в порт4)еле банка, тем меньше риск, связанный с ними, но тем соответственно ниже уплачиваемая по ним процентная ставка. Искусство управления банком и состоит в том, чтобы обеспечить наивысшую норму прибыли на капитал, вложенный в активы, не выходя при этом за рамки принятых стандартов платежеспособности.
Ликвидность может быть обеспечена двумя путями: созданием запаса ликвидных активов или путем быстрой мобилизации ресурсов на денежном рынке в виде депозитов и займов. второй путь становится в последние годы все более и более популярным среди крупных банков, тогда как «складирование» ликвидности в форме хранения на балансе низкодоходных быстро реализуемых активов более распространено среди мелких и средних кредитных учреждений, не имеющих доступа к денежному рынку. (22, с. 270)
Следует отметить, что коммерческие банки активно внедряются в инвестиционную сферу, успешно действуют в составах финансово-промышленных групп, консорциумов, часто вступая в партнерские отношения с реципиентами, становятся их акционерами.
При этом, говоря о перспективах инвестиционной деятельности коммерческих банков, следует принимать во внимание трудности и неудачи, с которыми они сталкиваются на этом поприще. Однако уже сейчас можно сказать, что банки довольно успешно действуют в сфере инвестиционного кредитования и продолжают наращивать свои усилия в этой области. Все это предполагает развитие анализа, позволяющего банкам наиболее грамотно и с наименьшим риском заниматься, например, проектным финансированием. (21, с. 4)
Известно, что потребность реального сектора в средне- и долгосрочных банковских займах велика. В настоящее время доля финансовых средств, выдаваемых на инвестиционные проекты, равна примерно 10 % оборота финансового рынка. Это связано прежде всего с ограниченностью инвестиционного капитала коммерческих банков.
Ликвидность оценивается на основе способности банка превращать свои активы в денежные или другие платежные средства для оплаты предъявляемых обязательств в случае, если имеющихся в наличии платежных средств для этого не хватает.
Больше по теме:
Вексельный
кредит в форме учета векселей
Учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа по ним и получает за это вексельную сумму, уменьшенную на определенный процент. Этот процент называется учетным проценто ...
Методы управления ликвидностью банка
Проанализировав подходы к управлению ликвидностью,
предлагаемые рассмотренными выше теориями, можно сделать вывод:
процесс управления ликвидностью включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.
Под ...
Управление риском ликвидности
Ликвидность - это способность удовлетворить предполагаемую и внезапно создающуюся ситуацию потребности в наличных средствах в компании. Потребность в наличных средствах возникает вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения (с ...