Разновариантность возможных решений по управлению ликвидностью и доходностью приводит к тому, что каждый конкретный банк решает эту задачу по-своему.
Механизм управления общей ликвидностью банка построен с учетом обеспечения решения краткосрочных и среднесрочных задач комплексного управления активами и пассивами. При решении краткосрочных задач осуществляются и используются следующие действия и инструменты:
управление позицией по корреспондентским счетам для обеспечения платежей клиентов и платежей по обязательствам банка;
обеспечение платежей банка по вложениям в финансовые инструменты, по хозяйственным договорам, подкрепление филиалов, обменных пунктов и т. д.;
определение объемов средств, необходимых для привлечения или возможного размещения кредитов overnight.
Решение этих задач осуществляется специальным подразделением РНКБ - "Казначейством", имеющим статус департамента. Решения по управлению рисками в краткосрочной перспективе принимаются ежедневно и в день по несколько раз. (95, с. 30)
В отличие от краткосрочных управление среднесрочными рисками требует решения следующих задач:
постоянного поддержания ликвидной структуры консолидированного баланса банка в целом, недопущения опасных перекосов в сроках и объемах пассивов и активов баланса;
среднесрочного планирования структуры портфеля вложений Банка с учетом прогнозов динамики пассивов, приоритетов развития операций и услуг;
определения процентной политики на основе прогнозирования динамики процентных ставок;
расчета возможных долгосрочных инвестиций Банка и вложений в дальнейшее развитие Банка.
Решение этих задач сделало необходимым создание и внедрение соответствующей технологии управления и необходимых для ее реализации информационно-аналитических и организационных механизмов, включая соответствующее компьютерное обеспечение с учетом того, что управление ликвидностью является по существу ключевым элементом управления всеми видами банковских рисков.
Была создана взаимоувязанная система сбора, накопления и анализа внутрибанковской информации о плановых и прогнозируемых поступлениях или списаниях денежных средств (формировании и реализации графика движения финансовых ресурсов), что, в свою очередь, вызвало необходимость анализа сложившегося уровня кредитных рисков, способных внести изменения в плановый возврат размещенных средств, а также выявления и оценки всех видов операционных рисков, выражающихся в нарушениях и сбоях при осуществлении платежей и зачислении получаемых ресурсов, существующей и предлагаемой структуры активных и пассивных операций банка в разрезе доходности активов и платности пассивов, сроков активных и пассивных операций, в разрезе действия различных инструментов активных и пассивных операций.
Структура активов и пассивов банка и проблемы управления ими, политика банка по доходности активов, платности его пассивов, соответствие активов и пассивов банка по срокам еженедельно обсуждаются на заседании финансового комитета банка. Решения этого комитета лежат в основе управления среднесрочными и долгосрочными рисками ликвидности и операционными рисками. При этом, учитывая, что односторонняя политика максимизации ликвидности столь же опасна, как и погоня за сверхвысокой доходностью, реструктуризация привлеченных и размещенных ресурсов осуществляется на основе сбалансированной оценки рисков ликвидности и доходности.
Следует отметить, что в организационном отношении управление общей ликвидностью должно базироваться на разделении функций стратегического и оперативного управления привлеченными и размещенными ресурсами (рублевыми и валютными совместно).
Задача обеспечения приемлемого уровня ликвидности решается финансовым комитетом банка в неразрывной связи с решением задачи оптимизации доходности вложений, с учетом рыночного риска (в условиях неопределенности финансовых результатов деятельности банка из-за изменяющейся рыночной конъюнктуры). Достижение этих целей обеспечивается посредством накопления и анализа информации о динамике рыночных котировок на основных сегментах финансовых рынков для обеспечения оптимального выбора наиболее перспективных направлений вложения собственных и привлеченных средств.
Больше по теме:
Перспективы роста потребительских кредитов
Говоря о перспективах расширения кредитных операций в части работы с населением необходимо, по всей видимости, принять более гибкую политику в отношении клиента как в общих вопросах кредитования, так и в узких (схема погасительных платеже ...
Принципы кредитования
Принципы кредитования объективны по своей природе, но определяя основы организации экономических отношений банка, они как и все другие элементы кредитного механизма получают воздействие извне и их развитие в большей степени зависит от общ ...
Роль банка “Центр –Инвест” в экономике региона
Банк “ Центр–инвест” учреждён 26 ноября 1992 г. первыми акционерными обществами, созданными в результате приватизации на Дону : “Сантари”, “Электросвязь”, “Сулинский металургический завод”, “Донской Табак”, “Торговая дружина”, “Ростов –Цу ...