Разновариантность возможных ре­шений по управлению ликвидностью и до­ходностью приводит к тому, что каждый конкретный банк решает эту задачу по-своему.

Механизм управления общей лик­видностью банка построен с учетом обеспече­ния решения краткосрочных и среднесрочных задач комплексного управления активами и пассивами. При решении краткосрочных задач осуществляются и используются следующие действия и инструменты:

управление позицией по корреспондент­ским счетам для обеспечения платежей клиен­тов и платежей по обязательствам банка;

обеспечение платежей банка по вложени­ям в финансовые инструменты, по хозяйст­венным договорам, подкрепление филиалов, обменных пунктов и т. д.;

определение объемов средств, необходи­мых для привлечения или возможного разме­щения кредитов overnight.

Решение этих задач осуществляется спе­циальным подразделением РНКБ - "Казна­чейством", имеющим статус департамента. Решения по управлению рисками в кратко­срочной перспективе принимаются ежедневно и в день по несколько раз. (95, с. 30)

В отличие от краткосрочных управление среднесрочными рисками требует решения следующих задач:

постоянного поддержания ликвидной структуры консолидированного баланса банка в целом, недопущения опасных перекосов в сроках и объемах пассивов и активов баланса;

среднесрочного планирования структуры портфеля вложений Банка с учетом прогнозов динамики пассивов, приоритетов развития операций и услуг;

определения процентной политики на ос­нове прогнозирования динамики процентных ставок;

расчета возможных долгосрочных инве­стиций Банка и вложений в дальнейшее развитие Банка.

Решение этих задач сделало необходимым создание и внедрение соответствующей техно­логии управления и необходимых для ее реализации информационно-аналитических и организационных механизмов, включая соот­ветствующее компьютерное обеспечение с уче­том того, что управление ликвидностью яв­ляется по существу ключевым элементом управления всеми видами банковских рисков.

Была создана взаимоувязанная система сбора, накопления и анализа внутрибанковской информации о плановых и прогно­зируемых поступлениях или списаниях денеж­ных средств (формировании и реализации графика движения финансовых ресурсов), что, в свою очередь, вызвало необходимость ана­лиза сложившегося уровня кредитных рисков, способных внести изменения в плановый возврат размещенных средств, а также выяв­ления и оценки всех видов операционных рисков, выражающихся в нарушениях и сбоях при осуществлении платежей и зачислении получаемых ресурсов, существующей и пред­лагаемой структуры активных и пассивных операций банка в разрезе доходности активов и платности пассивов, сроков активных и пассивных операций, в разрезе действия раз­личных инструментов активных и пассивных операций.

Структура активов и пассивов банка и проблемы управления ими, политика банка по доходности активов, платности его пассивов, соответствие активов и пассивов банка по срокам еженедельно обсуждаются на заседа­нии финансового комитета банка. Решения этого комитета лежат в основе управления среднесрочными и долгосрочными рисками ликвидности и операционными рисками. При этом, учитывая, что односторонняя политика максимизации ликвидности столь же опасна, как и погоня за сверхвысокой доходностью, реструктуризация привлеченных и размещен­ных ресурсов осуществляется на основе сба­лансированной оценки рисков ликвидности и доходности.

Следует отметить, что в организационном отношении управление общей ликвидностью должно базироваться на разделении функций стратегического и оперативного управления привлеченными и размещенными ресурсами (рублевыми и валютными совместно).

Задача обеспечения приемлемого уровня ликвидности решается финансовым коми­тетом банка в неразрывной связи с решением задачи оптимизации доходности вложений, с учетом рыночного риска (в условиях неопре­деленности финансовых результатов деятель­ности банка из-за изменяющейся рыночной конъюнктуры). Достижение этих целей обес­печивается посредством накопления и анализа информации о динамике рыночных котировок на основных сегментах финансовых рынков для обеспечения оптимального выбора на­иболее перспективных направлений вложения собственных и привлеченных средств.

Больше по теме:

Контроль за выполнением условий договора и погашением кредита
Для контроля за ходом погашения кредита формируется кредитное дело по каждому заемщику, где накапливается вся документация по кредиту и другие сведения о заемщике. Для оперативный контроля за своевременностью погашения кредита и сохранно ...

Критерии качества клиентской базы
Предлагаю разделение клиентов Банка на Физических лиц и Юридических лиц. При этом не стоит забывать, что за каждым юридическим лицом стоит физическое лицо, то есть, «живой» человек или «живые» люди. Для того что бы определить факторы, вл ...

Банковская система
После обретения Россией независимости продолжися 2-й этап банковской реформы, начавшийся еще в 1987 г. Однако условия проведения реформы теперь значительно изменились. В связи с распадом СССР, коренными изменениями в политике и экономике ...