Методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков

Банковское дело » Ликвидность и платежеспособность » Методы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческих банков

Страница 4

Конечно, несмотря на определенную спе­цифичность рисков, присущих тем или другим сегментам финансовых рынков, они доста­точно тесно взаимосвязаны, что требует ко­ординированных усилий подразделений банка, работающих на разных рынках.

Вместе с тем могут быть выделены на­правления риск-менеджмента, играющие первостепенную роль при организации работы на финансовом рынке в целом. Их реализация требует не только налаживания тесной координации деятельности различных под­разделений банка и управления рисками внутри них, но и создания специализиро­ванных общебанковских информационно-аналитических и организационных структур, а также выработки подходов к управлению рис­ками, к которым, конечно же, в первую оче­редь следует отнести управление риском лик­видности и доходности банка в целом.

В современной российской банковской практике распространены несколько способов управления ликвидностью. Традиционным яв­ляется способ поддержания определенной до­ли активов в ликвидной форме, т. е. в форме наличных денежных средств, мгновенно го­товых к выплате по первому требованию. Однако этот способ одновременно является и наиболее примитивным, поскольку отвлекает денежные средства от активных операций, а следовательно, уменьшает доходы банка.

Другим способом поддержания достаточ­ного уровня ликвидности является создание соответствующей структуры пассивов банка, снижающей зависимость от неустойчивых источников.

Используется также метод создания резер­вных источников финансирования (оператив­ного привлечения средств на межбанковском рынке), а также оперативного размещения денежных средств на межбанковском рынке.

Многообразие видов и методов анализа обуславливает наличие оп­ределенных целей и задач, поста­вить которые перед собой порой бывает гораздо легче, чем выбрать соответствующий сценарий анали­за. В свою очередь, цели и задачи анализа непосредственно вытека­ют из целей и задач деятельности каждого банка. А это, прежде все­го, прибыльность и ликвидность.

При проведении анализа необходи­мо абстрагироваться от всех второ­степенных процессов и явлений, чтобы не искажать ими реально по­лученные результаты. Наиболее полно этого можно добиться толь­ко ясно представляя себе цели и за­дачи анализа. При этом выбранная для анализа база (источники ана­лиза) должна также соответство­вать его целям и задачам. Важно различать, когда при проведении анализа лучше использовать сред­ние величины, когда – просто дан­ные на отчетную дату, а когда — то и другое вместе. Например, если нужно просмотреть только дина­мику средств клиентов, то вполне достаточно воспользоваться фак­тическими остатками на какие-ли­бо даты (см. табл. 2). Данные таб­лицы 2 показывают, что остатки средств клиентов на 1-е сентября 2000 г. по сравнению с 1-м августом 2000 г. снизились на 5 усл. ед.

Таблица 2.

Фактические остатки на

Средства клиентов

01.08.2000 г.

01.09.2000 г.

100

95

Таблица 3.

Среднедневные остатки на

Средства клиентов

Июль 2000 г.

Август 2000 г.

100

120

Если необходимо провести бо­лее глубокий анализ, проанализи­ровать, как обстояли у банка дела с ресурсами в отчетном месяце по сравнению с предыдущим, то сле­дует использовать уже среднеднев­ные остатки средств клиентов (см. табл. 3). Данные этих таблиц сви­детельствуют о том, что, несмотря на то что фактические остатки средств клиентов упали, все же в целом за август банк располагал большим объемом ресурсов (на 20 усл. ед.) по сравнению с июлем. Следовательно, при прочих рав­ных условиях банк имел меньше проблем с ликвидностью.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Больше по теме:

Классификация пластиковых карт
Существует много признаков, по которым можно классифицировать пластиковые карты. 1. По материалу, из которого они изготовлены: * бумажные (картонные); * пластиковые; * металлические. В настоящее время практически повсеместное распрос ...

Система безопасности и управления доступом
Система безопасности и управлением доступом призвана обеспечить разграничение прав пользователей системы к ее объектам (операциям и данным). Она базируется на сервере данных и использует для управления доступом к объектам БД — таблицам и ...

Анализ состояния банковских автоматизированных систем с точки зрения безопасности
Под безопасностью АСОИБ будем понимать ее свойство, выражающееся в способности противодействовать попыткам нанесения ущерба владельцам и пользователям системы при различных возмущающих (умышленных и неумышленных) воздействиях на нее. Иным ...