2.
Короткий хедж в нормальном рынке при расширении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль (или большие убытки), чем наличный рынок.
3. Короткий хедж при перевернутом рынке и сужении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль (или больший убыток), чем наличный рынок.
4.
Короткий хедж при перевернутом рынке и расширении базиса. Фьючерсный контракт дает большую прибыль (или меньший убыток), чем наличный рынок.
5. Длинный хедж в нормальном рынке при сужении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль
(или больший
убыток), чем наличный рынок.
6. Длинный хедж в нормальном рынке при расширении базиса.
Это дает большую прибыль (или меньший убыток) по фьючерсному контракту.
7. Длинный хедж в перевернутом рынке при сужении базиса. В
этом случае прибыль (убыток) по фьючерсной позиции больше (меньше), чем по наличной.
8. Длинный хедж в перевернутом рынке при расширении базиса. Здесь фьючерсный контракт даст больший
убыток (или меньшую прибыль), чем наличная позиция.
Больше по теме:
Порядок открытия представительства КО на территории РФ
Представительство кредитной организации создается по решению органа управления кредитной организации, которому это право предоставлено в соответствии с ее уставом, в целях представления и защиты ее интересов на определенной территории. Дл ...
История возникновения банков в России
Первоначально банки возникли как частные коммерческие формирования, представляющие элементы торгово-рыночной инфраструктуры, то есть внешнее обрамление рынка. Несомненно, что первые банкиры руководствовались не только целью способство ...
Управление
процентным риском через показатель дюрации
Так как наш банк стремится минимизировать свой процентный риск, то в этом случае ему необходимо свести к минимуму разницу между изменениями стоимости активов и пассивов в результате движения процентной ставки, то есть
DPV » SA - SП ® 0. ...