2.
Короткий хедж в нормальном рынке при расширении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль (или большие убытки), чем наличный рынок.
3. Короткий хедж при перевернутом рынке и сужении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль (или больший убыток), чем наличный рынок.
4.
Короткий хедж при перевернутом рынке и расширении базиса. Фьючерсный контракт дает большую прибыль (или меньший убыток), чем наличный рынок.
5. Длинный хедж в нормальном рынке при сужении базиса.
Фьючерсный контракт дает меньшую прибыль
(или больший
убыток), чем наличный рынок.
6. Длинный хедж в нормальном рынке при расширении базиса.
Это дает большую прибыль (или меньший убыток) по фьючерсному контракту.
7. Длинный хедж в перевернутом рынке при сужении базиса. В
этом случае прибыль (убыток) по фьючерсной позиции больше (меньше), чем по наличной.
8. Длинный хедж в перевернутом рынке при расширении базиса. Здесь фьючерсный контракт даст больший
убыток (или меньшую прибыль), чем наличная позиция.
Больше по теме:
Обеспеченные и необеспеченные ссуды
При выдаче ссуды главный вопрос - обеспечение возврата выданной суммы. Возвращение кредита не достигается автоматически.
Под формой обеспечения возвратности кредита понимается конкретный источник погашения долга, юридически оформленное п ...
Анализ валютных операций
Рассмотрим виды валютных вкладов и валютно-обменных операций осуществляемые Сбербанком.
· Вклад «До востребования Сбербанка России» в иностранной валюте.
Срок хранения вклада не ограничен. Минимальная сумма первоначального взноса соста ...
Анализ
налично-денежного обращения в Томской области за 1999 год
Изменения общеэкономической ситуации в стране в 1998 году негативно отразились на формировании денежных потоков Томской области в 1999 году. Денежная масса в обращении по агрегату М0, самому высоколиквидному компоненту денежной массы, выр ...