кредитный (невыполнение заемщиком обязательств)
процентный (колебания рыночных ставок)
рыночный (падение курса ценных бумаг)
валютный (колебания курсов валют).
К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски.
Классификация №2 |
кредитный;
риск ликвидности;
¨ валютный;
¨ процентный;
¨ риск неплатежеспособности.
Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением:
· зон рисков по видам банковских операций;
· рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка;
· рисков финансовых услуг (организационных).
Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота.
Классификация №3 |
Балансовые риски
¨ кредитный;
¨ риск ликвидности;
¨ процентный;
¨ риск структуры капитала;
Забалансовые риски
¨ по финансовым гарантиям;
¨ по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам);
¨ по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами);
Риски финансовых услуг
¨ операционные;
¨ технологические;
¨ риски инноваций;
¨ стратегические;
Внешние риски
¨ макроэкономические;
¨ конкурентные;
¨ законодательные;
Эта классификация отличается стройным подходом. В ее основу легли четыре источника возникновения рисков, которые представлены различными, конкретными видами рисков. К достоинствам классификации относятся:
- выделение новых источников рисков (финансовых услуг, забалансовых) и установление видов рисков, характерных для этих зон;
- расширение перечня видов внешних рисков (конкурентные и законодательные).
Недостатками ее являются: во-первых, отсутствие дополнительного выделения балансовых рисков на: 1) риски по активным операциям (кредитные, валютные, расчетные, лизинговые, факторинговые, операций с ценными бумагами, кассовые и т.д.); 2) по депозитным операциям (срочные и до востребования); 3) качества управления активами и пассивами (риски ликвидности, неплатежеспособности, процентный риск); 4) адекватности капитала банка и его структуры (риск структуры капитала, его достаточности); во-вторых, отсутствие группировки внешних рисков по дополнительным критериям на политические, экономические, социальные, региональные риски стихийных бедствий, отраслевые (систематические, связанные с промышленным циклом, конкурентные) риски отдельного клиента банка (производственные, коммерческие, реализованные, финансовые и др.).
Степень банковского риска определяется тремя понятиями: полный, умеренный и низкий риски.
Полный риск предполагает потери, равные банковским вложениям в операцию. Так, сомнительный или потерянный кредит обладает полным, то есть 100-процентным, риском. Банк прибыли не получает, находится в зоне недопустимого или критического риска.
Больше по теме:
Ломбардный кредит
Это форма рефинансирования, при которой Банк России предоставляет ссуды под залог. В отличие от ссуд, обеспеченных недвижимостью (ипотека), ломбардные операции являются ссудами под залог движимого имущества. Предметом залога выступают в п ...
Структура кредита
Кредит состоит из элементов, находящихся в тесном взаимодействии друг с другом. Такими элементами являются прежде всего субъекты его отношений. В кредитной сделке субъекты отношений всегда выступают как кредитор и заемщик.
Становление кр ...
Цели автоматизации работ с банковскими продуктами
Автоматизированная банковская система, реализующая требования по автоматизации операций с банковским продуктом, должна обеспечивать достижение определенных целей. Поскольку характер работ, связанных с выполнением банковской услуги, дост ...