Понятие рисков, классификация

Банковское дело » Управление банковскими рисками » Понятие рисков, классификация

Страница 3

Умеренный риск (до 30%) возникает при не возврате небольшой части основного долга или процентов по ссуде, при потере лишь части суммы по финансовым и другим операциям банка. Риск находится в зоне допустимого. Банк получает прибыль, позволяющую покрыть допущенные потери и иметь доходы.

Низкий риск - незначительный риск, позволяющий банку не только покрыть потери, но и получить высокие доходы.

Одна и та же операция может быть связана с различными степенями риска. Например, предоставлены кредиты в одной и той же сумме на одинаковый срок двум разным клиентам с одинаковой оценкой их кредитоспособности, но, тем не менее, результаты с точки зрения рисков могут оказаться совершенно разными.

Клиент 1

Клиент 2

Давно действующая фирма

Новая фирма

Хорошо подобранная команда руководителей

Один предприниматель

Обширный рынок продукции (продовольствие)

Специализированный рынок продукции (электроника)

Клиенты в России

Клиенты за рубежом

Риск небольшой (низкий)

Риск повышенный (умеренный или полный)

Основные операции банка подвержены текущему риску, а в отдельных случаях и риску будущему. С текущими рисками связаны операции по выдаче гарантий, акцепту переводных векселей, продаже активов с правом регресса, операции по документарным аккредитивам и др. В то же время сама возможность получения оплаты за эти операции только через определенное время подвергает их и будущим рискам. Как правило, риск тем выше, чем длительнее время операции.

Наконец, риски бывают открытые и закрытые. Открытые риски не поддаются или слабо поддаются предупреждению и минимизации, закрытые же, наоборот, дают для этого хорошие возможности.

Также риски можно разделить по типу банка. От вида банка зависит характерный для него набор рисков. Это надо понимать в том смысле, что хотя всем банкам присущи балансовые и забалансовые риски, риски финансовых услуг и внешние риски, их сочетание, основные зоны, размеры и приоритетные направления будут складываться по-разному в зависимости от преимущественной специализации банков, а значит, и по-разному характеризовать каждый вид банковской деятельности.

Так, для банков, широко занимающихся аккумуляцией свободных денежных средств и их размещением среди других кредитных учреждений, определяющими будут риски по вкладным и депозитным операциям и по возможному не возврату межбанковских кредитов.

Применительно к банку, чьей определяющей специализацией являются инновации, будут преобладать риски, связанные с долго - и среднесрочным кредитованием новых технологий. Поэтому у такого банка на первое место выходят описанные ранее риски инноваций (как элемент рисков финансовых услуг), а также маркетинговые риски (связанные с непредвиденными затруднениями в реализации продукции предприятий, внедряющих новые технологии). В этом случае особое значение получают внешние проектные риски, такие, как отдельно стоящий риск (связанный с проектом), внутрифирменный или корпоративный риск (влияние проекта на общий риск кредитования заемщика), рыночный или портфельный риск (география риска, природа риска, соответствие банковской политике и кредитному портфелю). При этом, наибольший риск несет освоение технологического новшества без качественной предварительной оценки, ожидаемой экономической эффективности от его использования, то есть, если использование новой технологии начато преждевременно (до того, как затраты на производство приведены в соответствие с реальным уровнем рыночных цен), отсутствует или недостаточен потребительский спрос на новую продукцию, что не позволяет окупить затраты, число поставщиков и посредников, привлеченных для производства и реализации новшества, избыточно для конкретного рынка, и т.д.

Страницы: 1 2 3 4

Больше по теме:

Угрозы информационной безопасности банка со стороны персонала
Преступления, в том числе в информационной сфере, совершаются людьми. Большинство систем не может нормально функционировать без участия человека. Пользователь системы, с одной стороны, — ее необходимый элемент, а с другой — он же является ...

Электронные платежи в банковской системе России
К началу 1990-х годов банковская система нашей страны имела значительный опыт автоматизации банковских операций, в том числе расчетных, посредством разветвленной сети вычислительных центров. Автоматизация коснулась следующих выплат и пер ...

Место и роль коммерческих банков в экономике государства
Системе коммерческих банков России ис­полнилось восемь лет. В конце августа 1988 г. Госбанк СССР зарегистрировал уставы первых двух кооперативных банков - в Ленинграде и Москве. В сентябре появились три банка, в октябре еще два. К концу 1 ...