Теории управления банковской ликвидностью

Банковское дело » Ликвидность и платежеспособность » Теории управления банковской ликвидностью

Страница 2

Прозрачность и стандартизация: логическая обоснован­ность, полное информирование банков о выработанных на 2000 год принципах политики Национального банка на денежном рынке и четкое следование этим принципам в течение всего 2000 года должно обеспечивать необходимую предсказуемость действий Национального банка по регулированию ликвидности банковской системы; неизменность процедуры выработки и ут­верждения согласованных между собой параметров механизма регулирования ликвидности (приоритетность операций, лимиты по операциям, процентные ставки и т. д.) имеет целью гласное управление системой регулирования ликвидности.

Адаптивность и объективность: решения об установле­нии и изменении процентных ставок по операциям регулирова­ния ликвидности принимаются Комитетом по операциям Нацио­нального банка на основе оперативного анализа в целях обес­печения соответствия политики Национального банка текущей конъюнктуре финансовых рынков и динамике основных денеж­но-кредитных показателей,

Доступность и гибкость: минимальные требования к контрагентам по операциям Национального банка и к докумен­тарному оформлению сделок; существующий спектр операций предполагает возможность выбора как вида залога, так и ме­ханизма осуществления операций, наиболее соответствующих возможностям и интересам контрагентов Национального банка.

Оперативность: упрощение процедуры осуществления операций; возможность совершения любой операции в течение рабочего дня.

Ликвидность зависит от структуры пассивов, если по вкладам до востребования вкладчики вправе потребовать деньги в любой момент, то срочные вклады находятся в распоряжении банка более или менее длительный срок. Поэтому повышение удельного веса вкладов до востребования и снижение доли срочных вкладов снижает банковскую ликвидность. Надежность депозитов и зай­мов, полученных банком от других кредитных учреждений, также оказывает существенное влияние на ликвидность баланса банка.

Ликвидность банка зависит от степени риска отдельных кре­дитных операций: чем больше доля высокорисковых активов в балансе, тем ниже ликвидность банка. На практике к надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым — долгосрочные вложения банков. Степень кре­дитоспособности заемщиков банка оказывает существенное влия­ние на своевременный возврат ссуд и тем самым на ликвидность баланса банка: чем больше удельный вес высокорисковых кредитов в общей сумме выданных кредитов, тем ниже ликвидность банка. Поэтому банк считается ликвидным, если суммы денежных средств, которые банк имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяют своевременно выполнять обязатель­ства по пассиву. В целях поддержания своей стабильности банк должен иметь определенный ликвидный резерв для выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка партнера. (20, с. 312)

Существуют факторы, влияющие на размер ликвидности бан­ков:

а) количество наличных денег в обращении (увеличение сни­жает ликвидность банков и наоборот);

б) изменение золотовалютных резервов страны (приток ино­странной валюты повышает ликвидность банков и наоборот);

г) изменение объема кредитных обязательств Центрального банка перед национальным казначейством (рост объема помощи, полученной Центральным банком от казначейства, увеличивает ликвидность банковской системы и наоборот);

г) эмиссионная политика Национального банка, которая может усугублять последствия стихийных факторов, либо ограничивать их

воздействие.

Воздействие на уровень реальной ликвидности банков является одной из основных целей денежно-кредитной политики в той мере, в которой она направлена на контроль за ростом кредита. Другими словами, рестрикации в отношении ликвидности одновременно ограничивают возможности развития кредитных операций. Эта цель в основном может достигаться следующими действиями:

а) регламентация объема наличности во взаимоотношениях коммерческих банков с Национальным — изменение размеров обязательных резервов и модификация правил учета в Националь­ном банке (ставок по переучету, "потолков" переучета);

б) интервенция на денежном рынке, призванная ограничить или расширить предоставление кредита за счет снижения или повышения уровня процентных ставок.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Больше по теме:

Кредитный мониторинг
Контроль за ходом погашения ссуды и выплатой процентов по ней служит важным этапом всего процесса кредитования. Он заключается в периодическом анализе кредитного досье заемщика, пересмотре кредитного портфеля банка и проведении аудиторск ...

Влияние теневого валютного рынка на выбор валютного режима
Неотъемлемым сегментом официального валютного рынка при данном валютном режиме обменного курса является наличие теневого валютного рынка. Оптимальность валютного режима и механизма валютного регулирования проявляется в следующем[3]: 1) ...

Электронные платежи в банке
В главе 4 были рассмотрены особенности подхода к защите электронных банковских систем. Специфической чертой этих систем является специальная форма обмена электронными данными - электронных платежей, без которых ни один современный банк не ...