В таблице 12 показан перерасчет числа "хвостовых" позиций в на­чале каждого месяца, а также в середине месяца (когда по сцена­рию происходит повышение процентных ставок). В таблице 13 от­ражены изменения вариационной маржи по первоначальным пози­циям и выигрыш по позициям "хвоста". Предполагается, что изме­нение процентных ставок происходит каждый раз непосредственно перед пересмотром "хвоста". За два с половиной месяца выигрыш по "хвостовым" позициям составил 55 тыс. долл., а затраты на уп­лату вариационной маржи по первоначальным позициям за это время были равны 53 тыс. долл.

Таблица 13. Вариационная маржа по первоначальным

позициям и выигрыш по "хвосту"

Больше по теме:

Кредитная политика ОАО «Урало-Сибирский Банк»
Обязательным условием выдачи банком кредита является предоставление заемщиком обеспечения возврата кредита и уплаты процентов. Оформление обеспечения может осуществляться одним и (или) несколькими способами. Банком рассматриваются следующ ...

Расчёт стоимости факторинговых услуг
Как уже было сказано выше, банк-фактор оплачивает единовременно 80-90% стоимости выставленного поставщиком счёта-фактуры. 10-20% - это резерв, который будет возвращён поставщику после погашения дебитором всей суммы долга. Но при возврате ...

Стратегия «Альфа-Банка»
Сегодня все российские банки сталкиваются с очевидными и общими проблемами. Успех приходит к тем, кто наиболее ясно видит пути решения этих проблем и последовательно эти решения реализует. Прежде всего, быстрому развитию финансовых инсти ...