В таблице 12 показан перерасчет числа "хвостовых" позиций в на­чале каждого месяца, а также в середине месяца (когда по сцена­рию происходит повышение процентных ставок). В таблице 13 от­ражены изменения вариационной маржи по первоначальным пози­циям и выигрыш по позициям "хвоста". Предполагается, что изме­нение процентных ставок происходит каждый раз непосредственно перед пересмотром "хвоста". За два с половиной месяца выигрыш по "хвостовым" позициям составил 55 тыс. долл., а затраты на уп­лату вариационной маржи по первоначальным позициям за это время были равны 53 тыс. долл.

Таблица 13. Вариационная маржа по первоначальным

позициям и выигрыш по "хвосту"

Больше по теме:

Операции банков по долгосрочному кредитованию
Одной из современных тенденций развития активных операций танков стран рыночной экономики является тенденция удлинения .сроков кредитования. Долгосрочное кредитование включает в себя комплекс мер по созданию банков долгосрочных вложений, ...

Совершенствование существующих и внедрение новых видов вкладов
Поставленные цели и задачи требуют принятия маркетинговой политики банка, отвечающей предпочтениям и потребностям целевых групп существующих и потенциальных клиентов. Активная адресная продажа продуктов и услуг предусматривает определенн ...

Новый план счетов и АБС
Необходимо отметить, что переход на новый План счетов бухгалтерского учета потребует обязательной замены или модернизации АБС практически во всех отечественных банках. Дело в том, что изменяется не только План счетов, но и сама методологи ...