· кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;

· неустойчивость политического положения;

· отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

· инфляцию, и др. [20]

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска. Позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.

В предельно общем виде управление банковскими рисками включает в себя следующие этапы:

1. Оценка конкретного риска, сделанная на основе анализа всей совокупности рискообразующих факторов и прогноза ее (совокупности) изменения.

2. Установление на этой основе оптимального уровня риска.

3. Анализ отдельных операций с точки зрения их соответствия приемлемому уровню риска.

4. Разработка конкретных мер по снижению риска.

Надёжность банка определяется не только тем, какому риску подвергается банк, но и насколько банк способен им управлять. К основным средствам (методикам) управления рисками можно отнести использование принципа взвешенных рисков; осуществление систематического анализа финансового состояния клиентов банка, его платёжеспособности и кредитоспособности, применение принципа разделения рисков, рефинансирование кредитов; проведение политики диверсификации (широкое перераспределение кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов, при сохранении общего объёма операций банка; страхование кредитов и депозитов; применение залога; применение реальных персональных и “мнимых” гарантий, хеджирование валютных сделок, увеличение спектра проводимых операций (диверсификация деятельности).[21]

Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.

Портфель банковских ссуд подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску процентных ставок, риску неплатежа по ссуде (кредитному риску).

Управление кредитным риском - это и процесс и сложная система. Процесс начинается с определения рынков кредитования, которые часто называются «целевыми рынками». Он продолжается в форме последовательности стадий погашения долгового обязательства.[22]

Управление кредитным риском требует от банкира постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. В рамках дилеммы «доходность – риск» банкир вынужден ограничивать норму прибыли, страхуя себя от излишнего риска. Он должен проводить политику рассредоточения риска и не допускать концентрации кредитов у нескольких крупных заемщиков, что чревато серьезными последствиями в случае непогашения ссуды одним из них. Банк не должен рисковать средствами вкладчиков, финансируя спекулятивные (хотя и высокоприбыльные) проекты. За этим внимательно наблюдают банковские контрольные органы в ходе периодических ревизий.

Больше по теме:

"Теневые" операции коммерческих банков
Банки – это кровеносная система экономики, поэтому вместе с остальной экономикой они давно вовлечены в ее теневой сектор. Среди теневиков наиболее высок спрос на обналичку и уход от налогов, а спрос, как известно, рождает предложение. Во ...

Деньги - функции, виды, немного истории
Как я уже говорил, деньги - своеобразная кровь экономической системы. Денежные потоки связывают всех субъектов экономики в сложных производственных связях, в форме денег распределяется продукт производства, с помощью денег происходит обме ...

Сегментация клиентов
Я предлагаю такое разделение клиентов в банке 9так как судя по практике оно является оптимальным): 30%-физические лица и 70% -юридические. Студенты. Эта люди много тратят, даже больше чем зарабатывают, поэтому их отношения к деньгам потр ...