2. Определение размера разрыва ГЭП между активами и пассивами, чувствительными к изменениям уровня процентных ставок.

3. Оценка полученных данных(насколько велик разрыв-ГЭП, является ли он позитивным, негативным или нейтральным).

4. Выводы и принятие решений.

Минимизация риска достигается путем осуществления мероприятий, позволяющих устранить дисбаланс чувствительности к изменениям процентной ставки, а также путем поддержания значение чистой процентной маржи на оптимальном уровне.

Однако необходимо отметить, что вышеуказанные методы управления процентным риском далеко не полностью учитывают воздействие динамики процентных ставок на рыночную стоимость банковского капитала, более того, эти методы не могут дать никакого количественного показателя, по которому можно определить, насколько банк в целом подвержен риску изменения процентных ставок. Учитывая эти сложности, предлагается осуществлять оценку и управление процентным риском через показатель дюрации.

Дюрация- представляет собой взвешенный по текущей стоимости срок погашения, учитывающий временной график всех поступлений по активам (например, потоков ожидаемых банком выплат по его займам и ценным бумагам) и выплат по пассивам (например, потоков процентных платежей банка по процентным депозитам).

В процессе проведенного анализа установлено, что данные методики имеют как достоинства, так и недостатки, поэтому управление процентным риском в долгосрочном периоде предлагается осуществлять, опираясь на полученный показатель при анализе длительности, в текущей же деятельности, используя простоту и гибкость ГЭП менеджмента, можно активно проводить операции с различными финансовыми инструментами, а также иные операции, следуя за прогнозами процентных ставок.

Теперь произведем расчет эффективности применения на практике предложенной методики управления процентным риском.

Больше по теме:

Российские банки после кризиса
Банковская система России после кризиса 1998 г. находится в состоянии поиска путей выживания и адаптации к новым условиям. На первый план вышли проблемы урегулирования отношений с иностранными и отечественными кредиторами, восстановления ...

Основные направления и формы регулирования кредитной системы
Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов - один из важнейших элементов развития и формирования кредитной системы. Основными направлениями государственного регулирования являются: - политика центрального банка в отнош ...

Потребительский кредит
Потребительский кредит - кредит, который предоставляется только в национальной денежной единице физическим лицам-резидентам Украины, на приобретение потребительских товаров продолжительного пользования и услуг. Потребительский кредит воз ...