Такую ситуацию можно сгладить, применяя осторожную политику с использованием показателя дюрации. То есть вычислять приемлемый уровень риска для разных циклов рыночной ситуации, исходя из общей стратегии деятельности банка. Такой уровень может находиться из используемых банком математических или иных моделей. Можно находить показатель дюрации исходя из общих настроений на рынке, выраженных в движении различных индикаторов. Если рассчитывать процентный риск для портфеля с государственными ценными бумагами, то, так как дюрация является средней длительностью обязательств и требований, можно брать средневзвешенный срок до погашения по всем выпускам государственных ценных бумаг. Так как, если считать этот рынок эффективным, то данный срок является наиболее доходным и безрисковым по мнению рынка. Можно корректировать этот срок на усмотрение кредитного комитета (к примеру, увеличить на полгода).

Получив ориентировочный показатель дюрации, можно проводить ГЭП менеджмент в рамках текущей деятельности, стараясь его не превысить. А также необходимо регулярно отслеживать значение чистой процентной маржи, что позволит добиваться значения прибыльности на оптимальном уровне. Но для этого необходимо устранить дисбаланс чувствительности к изменениям процентных ставок.

Больше по теме:

Риски банков, связанные с факторинговыми операциям
Банковские риски - вероятность финансовых потерь и банкротств в процессе банковской деятельности. Функционирование банка как высокорентабельного предприятия в сфере денежного обращения, стремящегося к получению максимального дохода, сопр ...

Банковская система СССР
До Октябрьской революции в России существовала четырехярус­ная структура кредитной системы, приспособленная для обслужи­вания рыночных отношений. Такую же структуру имели кредитные системы западных стран. В них входили: - Центральный ба ...

Оценка кредитоспособности заемщика
После беседы кредитный инспектор должен принять решение: продолжать ли работу с кредитной заявкой или ответить отказом. Если предложение клиента расходится в каких-то важных аспектах с принципами и установками политики, которую проводит б ...