Такую ситуацию можно сгладить, применяя осторожную политику с использованием показателя дюрации. То есть вычислять приемлемый уровень риска для разных циклов рыночной ситуации, исходя из общей стратегии деятельности банка. Такой уровень может находиться из используемых банком математических или иных моделей. Можно находить показатель дюрации исходя из общих настроений на рынке, выраженных в движении различных индикаторов. Если рассчитывать процентный риск для портфеля с государственными ценными бумагами, то, так как дюрация является средней длительностью обязательств и требований, можно брать средневзвешенный срок до погашения по всем выпускам государственных ценных бумаг. Так как, если считать этот рынок эффективным, то данный срок является наиболее доходным и безрисковым по мнению рынка. Можно корректировать этот срок на усмотрение кредитного комитета (к примеру, увеличить на полгода).

Получив ориентировочный показатель дюрации, можно проводить ГЭП менеджмент в рамках текущей деятельности, стараясь его не превысить. А также необходимо регулярно отслеживать значение чистой процентной маржи, что позволит добиваться значения прибыльности на оптимальном уровне. Но для этого необходимо устранить дисбаланс чувствительности к изменениям процентных ставок.

Больше по теме:

Банковские операции с векселями
Операции с векселями - одна из старейших банковских операций, которая занимает важное место в деятельности коммерческих банков. Реабилитация векселя как особой формы долгового обязательства и формирование в России во многом новой норматив ...

Проблема подключения к международной телекоммуникационной сети
С выходом российских коммерческих банков на международный рынок возникла проблема подключения к международным глобальным сетям. Проведение международных расчетов или проблема сотрудничества банков России с банками мира решается путем вхо ...

Общие условия выпуска и размещения
В экономически развитых странах государственные ценные бумаги играют значительную роль в финансировании государственных расходов, поддержании ликвидности банковской системы, развитии экономики в целом. Затраты госбюджета, превышающие дох ...