Цель управления процентным риском в данном кредитном учреждении состоит в минимизации отрицательного воздействия колебаний рыночных процентных ставок на рентабельность банка. Отличительная же особенность риска изменения процентных ставок заключается в том, что его воздействие было для банка как отрицательным, так и положительным. Деятельность по управлению процентным риском вынуждало банк ставить конкретные задачи по получению чистого дохода в виде процентов и измерять подверженность банка процентному риску. Внешним же проявлением процентного риска являлось снижение маржи. Для оценки процентного риска банку необходимо было, также, иметь представление о движении процентных ставок, их изменчивости. Прогнозирование уровня процентных ставок основывалось на качественном анализе и прогнозе развития макроэкономической ситуации и учитывало влияние этих изменений на ожидания участников рынка кредитных ресурсов. Так как немаловажной составляющей поведения субъектов российского денежного рынка являются их инфляционные ожидания.

Таким образом, управление процентным риском складывается в КБ «Уралвнешторгбанк» из двух составляющих: оценки движения процентных ставок и согласования активов и пассивов, опираясь на данные о движении процентных ставок. Политика согласования активов и пассивов называется управлением активами и пассивами. Суть управления активами и пассивами заключается в возможности управлять реагированием банковских доходов на изменения рыночной ставки. Такое управление необходимо для обеспечения стабильной чистой маржи по процентной ставке, поддержания требуемой ликвидности и контроля уровня процентного риска.

В целом управление процентным риском можно представить в следующем виде.

С помощью различных методов оценки процентного риска проводится анализ согласованности активов и пассивов по срокам, суммам и способу формирования процентной ставки. На этом этапе оценивается текущая структура активов и пассивов. Результатом будет интегрированный показатель или система показателей определяющих уровень подверженности банка к изменениям процентной ставки. Параллельно проводится анализ ситуации на рынке с точки зрения стабильности процентных ставок и возможностей их движения в ту или иную сторону. Получается показатель, характеризующий изменчивость процентных ставок, а также приблизительный сценарий их движения. При обработке данных о подверженности банка процентной ставке и изменчивости (волатильности) процентных ставок получается интегрированный показатель процентного риска банка. Данный показатель включает в себя все факторы, влияющие на процентный риск. Этот показатель обрабатывается вместе с другими показателями других рисков, в результате получаем интегрированную оценку риска банка. Данная оценка рассматривается на кривой доходность-риск. С учетом всех факторов менеджмент банка выбирает приоритетные направления развития и новую точку на кривой доходность-риск. Исходя из текущего и желаемого положения банка утверждаются новые показатели по каждому конкретному риску (кредитному, процентному, ликвидности и др.). По процентному риску получаем новый желаемый показатель, либо сценарий его изменения. На его основе проводятся согласованные с другими рисками мероприятия по изменению риска. Эти мероприятия воплощены в методах управления процентным риском .

Таким образом, управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк» является важнейшей составляющей банковского менеджмента, определяющей способность банка достойно конкурировать на рынке привлечения и размещения денежных ресурсов. От качества управления процентным риском зависит не только способность банка получать прибыль, но и само его существование. Но для того, чтобы принять эффективное решение по управлению процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк» сначала производится его оценка с использованием известной методики (ГЭП-менеджемент)

Больше по теме:

Нормативное регулирование показателей ликвидности: мировой опыт и российская практика
Для количественной и качественной оценки ликвидности коммерческих банков в мировой практике используются разнообразные показатели, отражающие надежность и финансовую устойчивость банка, безопасность его деятельности. Одновременно эти пока ...

Качество управления банком
Ликвидность банка - дело прежде всего самого банка. Это значит, что руководство может определять стратегию и выбирать предпочтительный уровень ликвидности (ниже мы рассмотрим основные принципы управления ликвидностью банка). Однако заботя ...

Информационные технологии
Для развития и поддержания конкурентоспособности требуются современные информационные системы, работающие без сбоев. Это – фундаментальное условие успехов Банка. В начале 2000 года Альфа-Банк разработал и утвердил новую стратегию развития ...