Управление риском ликвидности

Банковское дело » Управление банковскими рисками » Управление риском ликвидности

Ликвидность - это способность удовлетворить предполагаемую и внезапно создающуюся ситуацию потребности в наличных средствах в компании. Потребность в наличных средствах возникает вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения (срока зрелости) обязательств, предоставления средств по займам, как по новым, так и продолжение выдачи средств по старым займам. Потребность в наличности удовлетворяется за счет увеличения объема депозитов и заемных средств, погашения долговых обязательств перед данной компанией, инвестирования в ценные бумаги с фиксированным сроком погашения и продажи активов.

Недостаточная ликвидность может вызвать неожиданный дефицит платежных средств, который должен быть покрыт путем необычных повышенных затрат, вызывая тем самым уменьшение прибыльности учреждения. В худшем случае, неадекватная ликвидность может привести к неплатежеспособности данного учреждения, с точки зрения краткосрочных обязательств. С другой стороны, чрезмерная ликвидность может вести к низкому уровню доходов на активы и тем самым неблагоприятно повлиять на показатели доходности учреждения.

Поддержание адекватной ликвидности часто зависит от того, как рынок воспринимает финансовую силу банка. Если его состояние кажется ухудшающимся, обычно вследствие значительных убытков, понесенных в связи с кредитами, возникает потребность в чрезвычайной ликвидности. Вкладчики снимают свои вклады или не возобновляют их, когда истекает срок депозитов. Банк начинает приобретать депозиты по более высокой цене, выпускает долговые денежные обязательства, создающие серьезные проблемы для общей прибыльности. Способность банка любой ценой найти источники финансирования на рынках денег в конечном итоге падает, поскольку потенциальные инвесторы сокращают или закрывают свои кредитные линии, которыми пользовался банк. При этом банки, способности которых мобилизовать средства становятся и более ограниченными и более дорогостоящими, часто испытывают на себе эффект массовой выплаты средств вследствие необходимости покрыть свои обязательства по непогашенным долгам.

Заемщики реагируют на потенциальный крах банках использованием средств по открытым для них кредитным линиям, стараясь обеспечить себе наличие средств, когда в них возникнет нужда. Это явление частично объясняется и тем, что они хотят получить побольше от банка, как бы страхуя имеющиеся там свои депозиты, которые не могут быть быстро изъяты из банка. Таким образом, осознание рынком ухудшения состояния банка может иметь реальные последствия для его ликвидности.

Больше по теме:

Классификация пластиковых карт
Существует много признаков, по которым можно классифицировать пластиковые карты. 1. По материалу, из которого они изготовлены: бумажные (картонные); пластиковые; металлические. В настоящее время практически повсеместное распростра ...

Виды лизинга
Существует два основных вида лизинговых операций: лизинг с полной окупаемостью и лизинг с неполной окупаемостью арендуемой техники. ЛИЗИНГ С НЕПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ обычно называется оперативным;в этом случае затраты лизингодателя, связан ...

Система денежных расчетов
Платежный механизм является одной из базовых структур банковской системы. Он производит своеобразный “обмен веществ” в хозяйственной системе, и от его четкой и непрерывной работы зависит общая эффективность функционирования экономических ...