В чем заключается процентный риск? При управлении процентным риском необходимо решать такие проблемы, как определение причин и факторов риска, определение способов оценки, определения методов управления. Для этого надо сформировать четкое представление о том, какое место занимает процентный риск в системе управления банком. Создадим упрощенную модель управления банком, включающую перечисление основных рисков, над которыми осуществляется управление, особенности управления ими, отличие их от других рисков и их роль и влияние на общий результат деятельности.

Типичные внешние риски. Они не поддаются нормальной оценке и управлению. Они являются либо сугубо индивидуальными рисками для каждого банка. К примеру, политический риск у крупных банков совершенно иной, чем у мелких. Крупные банки могут им активно управлять, кроме того, для них прибыльность не является главной целью. Либо они являются для всех одинаково непредсказуемыми, например конъюнктурные и экологические. Таким образом, очень сложно эти риски выделять в отдельную область исследования. Их влияние можно приблизительно оценить и, если это необходимо, вводить его в модели других рисков, как остаточные риски. Различным методикам оценки поддаются внутренние риски. Это кредитный, процентный, риск несбалансированной ликвидности, и валютный риск.

Кредитный риск возникает в отношениях между конкретным банком с конкретным клиентом. Причиной риска является неправильная оценка кредитоспособности клиента. Факторами риска является неправильный размер кредита, неверная форма выдачи кредита, недостаточное обеспечение и др. То есть размер риска зависит от проводимой банком работы с клиентом. Соответственно для такой работы необходимые данные о состоянии клиента и в меньшей степени данные о самом банке. При кредитном риске всегда можно вычислить размер потерь. Так как известно, выполнил ли клиент договор или нет, и в каком объеме. Кроме того, для оценки кредитного риска банк не интересует, за счет каких средств он выдает кредит. Средневзвешенная сумма всех кредитных рисков представляет собой общий кредитный риск. В таком виде он входит в общую модель управления банковскими рисками. Процентный риск во многом противоположен кредитному. Банк не уверен, вернет ли ему кредитор деньги, кредитор не знает, оставит ли банк плату за кредит на том же уровне и т.д. Все это примеры рисков в финансовой деятельности возникающих лично между участниками сделки. Однако, если другой банк будет предлагать более низкие ставки по кредитам, то заемщику станет невыгодно продолжать кредитоваться у старого банка, так как при этом он будет нести вмененные издержки. В этом случае результаты данного заемщика будут хуже, чем у других аналогичных, кредитуемых во втором банке. То есть, на результаты повлияет изменение окружающей среды, в отличие от первого случая, когда на результаты влияет изменение внутри самой системы банк - заемщик. Тогда для оценки процентного риска необходимо иметь представление об окружающей среде и о показателях в банке, на которые эта среда воздействует.

Процентный риск характеризует общую структуру операций банка, так как необходимо оценить влияние окружающей среды на всю систему - банк. При этом конкретные отношения с каждым заемщиком и кредитором отходят на второй план. Главными становятся агрегированные показатели.

Больше по теме:

Влияние методов руководства на эффективность работы банка
Методы управления – это совокупность разнообразных способов и приемов, используемых управленческим аппаратом банка для активизации инициативы и творчества всего персонала в процессе практической деятельности и для удовлетворения его потре ...

Инструменты денежно-кредитной политики
Инструментов денежно-кредитной политики довольно много, и они очень разнообразны. Классики выделяют три - регулирование учетной ставки, норма обязательных резервов и операции на рынке ценных бумаг. Однако все действия, направленные на леч ...

Инкассирование векселей
Инкассирование векселей банками - это выполнение ими поручений векселедержателей по получению платежей по векселям при наступлении срока. Векселя, передаваемые для инкассирования, снабжаются векселедержателем предпоручительной надписью на ...